Рост S&P 500 в наклонном канале

По итогам пятничных торгов индекс широкого рынка S&P 500 пробил хай 1321,5, тем самым продолжив рост в рамках наклонного канала и остановился на фибо-уровне 123%.

По мнению факультета изучения Торговой Системы Masterforex-V идёт удлинение бычьей волны уровня Mn. На текущий момент имеется волна А(С)/С уровня Wk (1172,5-1328,55). Для разворота тренда необходимо пробитие и закрепление под синим наклонным каналом уровня Mn, а также пробитие и закрепление под уровнем поддержки — 1261. Также для разворота тренда необходимо увидеть распределение в виде широкого флета. Таким образом предлагается использовать коррекционное движение для наращивания позиций «лонг».

На отчетной неделе американские нефтеперерабатывающие заводы работали на 84.7% своих мощностей и перерабатывали в среднем 14.3 миллионов баррелей в сутки, что на 42 тысяч баррелей в сутки выше показателей предыдущей недели.

Новости США. В четверг фьючерсы претерпели падение в соответствии с разочаровывающими данными по доходам Cisco Systems  и банка Credit Suisse до выхода данных по безработице.

На прошедшей неделе с 31 января по 4 февраля фьючерс на индекс S&P500 продолжил среднесрочный восходящий тренд, достигнув нового годового максимума и закрывшись около наивысшего достигнутого уровня. Но стоит отметить, что объёмы на восходящем движении снижались и были существенно меньше объёмов пятницы 28 января, когда наблюдалось резкое падение. Это может свидетельствовать об уменьшении дальнейшего потенциала движения. Недельная фактическая волатильность (диапазон движения) фьючерса на индекс S&P500 составила 46.25, что гораздо выше средних значений за последнее время. Днём с максимальной дневным диапазоном стал вторник 1 февраля, диапазон движения составил 24.75. Минимальный дневной диапазон наблюдался в среду 2 февраля, в этот день фьючерс на индекс прошёл всего 7.50. Уровни сопротивления по дневному графику фьючерса на индекс S&P500 прежние: опционные барьеры на психологически важных «круглых» уровнях 1300, 1350 и 1400 и локальные максимумы на уровнях 1313.5 и 1441. Уровнями поддержки являются уровень максимальных объёмов прошлого месяца 1278, уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1257 и 1153) и опционные барьеры на уровнях 1250 и 1200.

Доходность, следовательно и цена, Казначейских облигаций США зависит от состояния экономики. Растущая экономика приводит к увеличению инфляции, производственные и потребительские расходы создают спрос на деньги, что приводит к росту доходности облигаций. Инвесторы надеются получать доход по облигациям примерно равный темпам инфляции.

ФРС постоянно отслеживает состояние экономики для регулирования учетной ставки, которая является базовой. Снижение процентных ставок приводит к росту экономики и вызывает рост инфляции.

На отчетной неделе американские нефтеперерабатывающие заводы работали на 84.5% своих мощностей и перерабатывали в среднем 14.3 миллионов баррелей в сутки, что на 175 тысяч баррелей в сутки выше показателей предыдущей недели.

Во вторник рыночные индексы фьючерсов открылись с повышением:  Доу Джонс, S&P500, Nasdaq100 поднялись от 0.1% до 0.4%.

• институт по управлению резервами опубликовал данные январского индекса в 15 00 по GMT. Экономисты из Рейтер ожидают данные на 58.0 против 58.5 в декабре.

На торговой неделе с 24 по 28 января индекс S&P500 продолжал штурмовать важный уровень сопротивления 1300; фьючерс на индекс сформировал новый максимум 1299.5. Однако на фоне опубликованных в пятницу неблагоприятных данных по ВВП произошло резкое падение до 1270.5; падению способствовала также традиционная фиксация прибыли частью игроков фондового рынка в последние дни месяца. Повышенный объём, сопровождавший движение вниз, а также закрытие на минимуме дня, могут свидетельствовать о смене среднесрочного направления движения, хотя восходящий наклонный канал пока не пробит. Диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 за прошедшую неделю составил 29. Днём с максимальным дневным диапазоном была пятница 28 января — за этот день были сформированы и недельный максимум, и недельный минимум. Минимальный дневной диапазон наблюдался в четверг 27 января — диапазон хода составил всего 9. Уровнями сопротивления по дневному графику фьючерса на индекс S&P500 в настоящее время являются опционные барьеры на уровнях 1300, 1350 и 1400 и локальные максимумы на уровнях 1313.5 и 1441. Уровнями поддержки служат уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1247 и 1151), нижняя граница восходящего наклонного канала и опционный барьер на уровне 1200.